High Probability Trading Strategies Review

4 estratégias de negociação que lucram com os comerciantes presos Por que precisamos entender o conceito de comerciantes presos O que são os comerciantes presos Nós queremos encontrar os comerciantes presos porque os comerciantes presos perdem dinheiro. Se encontrá-los e tirar proveito do fluxo de ordem que eles criam, podemos tirar seu dinheiro deles. Existem dois tipos de comerciantes presos. Podemos facilmente empatia com eles, porque em algum momento em nossa negociação, fomos armadores presos também. Dois tipos de comerciantes presos 1. Preso em posições perdedoras O primeiro tipo de comerciantes presos estão presos em uma posição perdedora. O que eles têm que fazer eventualmente Eles devem sair de suas posições, conforme ditado por suas ordens stop-loss. 2. Preso fora de posições vencedoras O segundo tipo de comerciantes presos estão presos fora de posições vencedoras. Por exemplo, você está em uma posição longa e os preços caíram e bateu sua ordem stop-loss. Quase imediatamente após você ter parado para fora, os preços dispararam acima outra vez mover-se rapidamente para cima para seu alvo original do preço. O que você teria feito Provavelmente, você iria perseguir o mercado e tentar entrar no movimento. Estratégias de negociação diária com os comerciantes presos Os comerciantes presos não são um novo conceito na negociação. Na verdade, existem muitos padrões de negociação que dependem de comerciantes presos. Analisamos as estratégias de negociação a seguir antes. Aqui, vamos apontar os comerciantes presos em cada configuração de negociação. Isso permitirá que você se concentrar nas configurações de alta qualidade comercial com uma quantidade saudável de comerciantes presos. 1. Hikkake estratégia de negociação Hikkake é uma estratégia de negociação de falha de barra dentro. Espera por um break-out de uma barra interna para falhar. Então, os comerciantes Hikkake entrar como os comerciantes breakout estão saindo de suas posições. Este diagrama mostra as diferentes perspectivas dos comerciantes presos e os comerciantes Hikkake. As barras internas são barras estreitas, o que significa menor risco comercial. Os comerciantes gostam de reduzir o risco, e não vai desistir de um baixo risco dentro bar break-out trading setup. O que isso significa para o comerciante Hikkake Isso significa mais traficantes presos, e maior chance de sucesso. Então, qual é o primeiro passo para encontrar alta probabilidade Hikkake configurações Encontre o melhor dentro de barras negociação setups. Então espere que falhem. 2. Duas pernas Pullback em uma tendência Outra bem conhecida estratégia de negociação de ação de preço é o pullback duas pernas em uma tendência. O diagrama abaixo mostra a perspectiva dos comerciantes presos. A retirada de duas pernas começa a partir da baixa de uma tendência para baixo. O poder dos pullbacks two-legged origina-se do aprisionamento de dois grupos de comerciantes. Este diagrama mostra apenas um grupo. Você pode tentar descobrir onde o outro grupo de comerciantes presos e como eles entraram na armadilha. (Dica: Eles foram contra a tendência para baixo.) O conceito por trás desta configuração é semelhante à Re-entry Trading Strategy. 3. Pin Bar Estratégia de Negociação A barra de pinos realmente vai a distância para armadilhas de picar acima de um balanço alto ou abaixo de um balanço baixo. Não só isso, sua longa cauda confirma que uma armadilha agradável está presente. As melhores barras de pinos são aquelas que foram além de altos de swing principais e baixos de swing. Isso ocorre porque muitos comerciantes entrar ou sair de seus comércios em grandes altos e baixos swing. Esses comerciantes, se preso, vai alimentar a nossa explosão de lucros. 4. Falha de barra de tendência Anteriormente, eu compartilhei uma ação de preço simples configuração de negociação com base em comerciantes presos com nossos assinantes newsletter. Sua simplicidade torna um dos padrões de ação de preço mais versátil e eficaz. (UPDATE: I) Conclusão Trap Uma maneira simples de melhorar a sua negociação com estas estratégias de negociação é mudar a sua perspectiva. Pense como os comerciantes presos, mas não agir como eles. Não é tão difícil porque todos os comerciantes, incluindo você e eu, foram uma vez presos. Uma vez que você pensa como um comerciante preso, você será capaz de encontrar as configurações de alta qualidade comercial usando estas 4 estratégias de negociação. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Trading Setups Revisão 2016 A Simple Day Trading Estratégia Usando Bollinger MACD Esta configuração dias de negociação usa o indicador MACD para identificar a tendência e as Bandas Bollinger como um gatilho comercial. Os parâmetros MACD são 26 para a média de movimento rápido, 12 para a média de movimento lento e 9 para a linha de sinal. Estas são as configurações padrão na maioria dos pacotes de gráficos. As configurações Bollinger Bands são 12 para a média móvel e 2 desvios padrão para as bandas. Regras para Long Day Trade MACD acima da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop de compra na banda superior de Bollinger Bands Regras para curto dia de comércio MACD abaixo da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop venda na banda inferior da Bollinger Band Winning Trade MACD Em seu artigo, Markus Heitkoetter usou o período de negociação de 4500 carrapatos para S s dar uma olhada neste comércio em detalhe. Nós tivemos a corrida de touro mais forte do dia aqui. No entanto, esta maior alta coincidiu com uma menor alta no histograma MACD. Isso é o que chamamos de divergência de baixa. Um sinal de advertência para reversão. Esta divergência de baixa estabeleceu um excelente contexto para negócios curtos. Aqui, os preços caíram e MACD movido abaixo da linha zero e sua linha de sinal. Esta foi a nossa sugestão para uma tendência de baixa. Uma ordem do batente da venda foi colocada na faixa mais baixa de Bollinger antecipar um comércio curto. Depois que uma tendência de baixa foi confirmada pelo MACD, um bar fora bullish deu forma, mas teve pouco follow-through. Esta foi a última tentativa de alta antes de os preços caírem mais. Finalmente, à medida que os preços passavam pela Banda Bollinger mais baixa, nossa ordem de parada de vendas foi desencadeada. E nós temos um vencedor. Perder Comércio MACD Como o primeiro gráfico, este é um gráfico de 4500 ticks do S s quebrar isso para baixo e tentar entender o que estava acontecendo. O dia começou congestionado como mostrado pelas caudas crescentes e corpos menores em cada castiçal. A constricção das Bandas de Bollinger foi outro indicador de que a volatilidade estava caindo. Um congestionamento inevitavelmente leva a uma fuga. As três barras vermelhas consecutivas foram a fuga do congestionamento. Ao mesmo tempo, o MACD confirmou uma tendência de baixa para nós e entramos brevemente na Banda Bollinger inferior. (Seta vermelha) No entanto, o downthrust perfurado para baixo uma baixa que não foi suportado pelo impulso mostrado pelo MACD histograma. Esta foi uma divergência de alta que nos alertou contra a tomada deste comércio. Em última análise, esta fuga para baixo acabou por ser uma inversão falsa de manhã. Entramos brevemente no ponto mais baixo do dia. O que poderia ser pior (Não ter uma parada poderia ser pior.) Revisão de uma estratégia de negociação simples dia usando Bollinger e MACD Usando apenas dois indicadores e duas etapas simples, esta é realmente uma estratégia de negociação dia simples. Eu tentei-o em frames diferentes do tempo e encontrei esta estratégia negociando do dia ser surprisingly robust, como o que Markus Heitkoetter reivindicou em seu artigo. Ao exigir que o MACD sobe não só acima de sua linha de sinal, mas também sua linha zero, esta estratégia de negociação dia é capaz de localizar tendências intraday de curta duração. Esta aplicação de MACD é starkly diferente de Gerald Appel original MACD comércio básico. Se você quiser restringir-se apenas com negociações de alta probabilidade. Tomar apenas comércios depois MACD primeiro cruzou a linha zero. Isso irá mantê-lo em novas tendências e não a amadurecimento que são mais propensos a reverter. Há uma advertência importante sobre a estratégia de saída. Eu não segui o método de saída recomendado por Markus Heitkoetter como eu queria manter as coisas simples. Basicamente, ele usou uma certa porcentagem do intervalo médio diário dos últimos sete dias de negociação para determinar seu tamanho de parada e de destino. É uma abordagem sólida baseada na volatilidade, mas aumenta o número de parâmetros envolvidos. Você tem que escolher quantos dias para incluir no seu intervalo de negociação média e as percentagens a utilizar para a sua paragem e tamanhos de destino. Você também tem que garantir que esses parâmetros são consistentes com o seu tempo de negociação frame. Como o Markus Heitkoetter apontou, ele atualiza a configuração de carrapatos para os instrumentos que comercializam regularmente para atender às mudanças na volatilidade do mercado. Assim, a menos que você é capaz de manter-se com o ajuste desses parâmetros, você pode querer considerar uma maneira mais simples de sair do seu comércio. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Trading Setups Review 2016 MetaTrader Expert Advisor Ferramentas de Probabilidade para melhor Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes para definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por côordenadores peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o risco A gestão em sistemas de negociação forex. Manto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada, enquanto a negociação do sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Número comercial X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que A expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema traz risco significativo. Matemática: Para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois é quadrada e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, aqui um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Z-score Beyond O risco de um determinado sistema de comércio, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z requer que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negociações P Igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo ou) R conta o número De tal série. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou o quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos Ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado a partir de uma seqüência aleatória de comércios Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é perto de 0, então a distribuição de resultados comerciais está perto do normal A pontuação de uma seqüência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência do investimento de um sistema de negociação pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como a AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionada ao desvio padrão do sistema de negociação. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso